Opções De Intercâmbio De Informações Gratuitas

Wiki Como entender as opções binárias Uma opção binária, às vezes chamada de opção digital, é um tipo de opção em que o comerciante assume uma posição sim ou nenhuma no preço de uma ação ou outro ativo, como ETFs ou moedas, e o resultado A recompensa é tudo ou nada. Devido a esta característica, as opções binárias podem ser mais fáceis de entender e negociar do que as opções tradicionais. As opções binárias só podem ser exercidas na data de validade. Se, no vencimento, a opção se encontra acima de um determinado preço, o comprador ou o vendedor da opção recebe um montante pré-especificado de dinheiro. Da mesma forma, se a opção se estabelece abaixo de um determinado preço, o comprador ou vendedor não recebe nada. Isso exige uma avaliação de risco (perda) de risco (perda) conhecida conhecida. Ao contrário das opções tradicionais, uma opção binária fornece um pagamento total, não importa o quão longe o preço do ativo se situa acima ou abaixo do preço de greve (ou alvo). Passos Editar Método Um dos Três: Compreender os Termos Necessários Editar Saiba mais sobre a negociação de opções. Uma opção no mercado de ações refere-se a um contrato que lhe dá o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma garantia a um preço específico em ou antes de uma determinada data no futuro. Se você acredita que o mercado está aumentando, você pode comprar uma chamada, o que lhe dá o direito de comprar a segurança a um preço específico por uma data futura. Isso significa que você acha que o estoque aumentará de preço. Se você acredita que o mercado está caindo, você pode comprar uma venda, dando-lhe o direito de vender a segurança a um preço específico até uma data futura. Isso significa que você está apostando que o preço será menor no futuro do que o que está negociando por enquanto. 1 Saiba mais sobre opções binárias. Também chamado de opções de retorno fixo, estas têm uma data de validade e também um preço de exercício. Um preço de exercício é o preço pelo qual uma ação pode ser comprada ou vendida pelo detentor da opção em uma data específica. Será declarado no contrato de opção binária. 2 Se você apostar corretamente na direção do mercado e o preço na data de validade é maior do que o preço de exercício, você receberia um retorno fixo, não importa o quanto as ações subissem. Se você aposta incorretamente na direção do mercado, perderia seu investimento inteiro. 3 Saiba como o preço do contrato é determinado. O preço de oferta de um contrato de opções binárias é aproximadamente igual à percepção do mercado sobre a probabilidade de ocorrência do evento. O preço de uma opção binária é apresentado como um preço bidoffer que mostra o preço de oferta (venda) primeiro e o preço de oferta (segundo), por exemplo, 396, o que representa um preço de oferta de 3 e um preço de oferta de 96. Por exemplo , Se um contrato de opção binária com um preço de liquidação (pagamento) de 100 tem um preço de oferta cotado de 96, isso significa que a maioria do mercado pensa que a mercadoria subjacente cumprir os termos da opção e atingir o total de 100 pagamentos, Se isso significa ir acima ou afundar abaixo de um certo preço de mercado. É por isso que a opção, neste caso, é tão cara que o risco percebido é muito menor. 4 Aprenda os termos em dinheiro e fora do dinheiro. Para uma opção de compra, o dinheiro acontece quando o preço de exercício das opções está abaixo do preço de mercado do estoque ou outro ativo. Se é uma opção de venda, o dinheiro ocorre quando o preço de exercício está acima do preço de mercado do estoque ou outro ativo. Out-of-the-money seria o contrário quando o preço de exercício estiver acima do preço de mercado das chamadas e abaixo do preço de mercado para uma opção de venda. Compreenda as opções binárias de um toque. Estes são um tipo de opção cada vez mais popular entre os comerciantes nos mercados de commodities e de câmbio. Este tipo de opção é útil para os comerciantes que acreditam que o preço de um estoque subjacente excederá um certo nível no futuro, mas que não tem certeza sobre a sustentabilidade do preço mais alto. Eles também estão disponíveis para compra nos fins de semana quando os mercados estão fechados e podem oferecer pagamentos mais elevados do que outras opções binárias. Método dois dos três: Opções Binárias de Negociação Editar Conheça os dois possíveis resultados. Um comerciante de opções binárias deve ter alguma sensação para a direção antecipada no movimento de preços do estoque ou outro ativo, como futuros de commodities ou câmbio de moeda. Na maioria das plataformas, as duas escolhas são referidas como "colocar e ligar". Put é a previsão de um declínio de preços, enquanto a chamada é a previsão de um aumento de preço. Ao contrário das opções tradicionais, não é necessário antecipar a magnitude de um movimento de preços. Em vez disso, é preciso apenas poder prever corretamente se o preço do bem escolhido será maior ou menor do que o preço de greve (ou alvo) em um horário futuro especificado. Decida sua posição. Avalie as condições atuais do mercado em torno de suas ações escolhidas ou outro ativo e determine se o preço provavelmente aumentará ou diminuirá. Se a sua visão estiver correta na data de validade, sua recompensa é o valor da liquidação conforme estabelecido em seu contrato original. A taxa de retorno em cada negociação vencedora é estabelecida pelo corretor e divulgada antecipadamente. Por exemplo, digamos que um investidor que segue movimentos em moeda estrangeira percebe que o USD (dólar dos EUA) está ganhando terreno contra o JPY (iene japonês) e quer proteger seu risco e tentar impedir que seu investimento japonês cai em valor. Ele pode fazer isso comprando 10.000 contratos binários que dizem que o USDJPY estará acima de 119.50 até as 4:00 da tarde e amanhã. Se sua análise estiver correta eo USD ganha terreno sobre o iene, subindo acima de 119,50, os 10 000 contratos binários expirarão no dinheiro, resultando em um pagamento total de 1.000.000. Se o investidor pagou 75 por contrato, ele fará 25 por contrato, o que é um lucro total de 250.000, uma taxa de retorno de 33 em seu investimento. No entanto, se o iene não for superior a 119,50, os 10 000 contratos binários expirarão fora do dinheiro. Nesse caso, o comerciante perderia seu investimento inicial nos binários, mas seria compensado pelo ganho de valor em seus investimentos japoneses. Aprenda as vantagens de negociar opções binárias em relação às opções tradicionais. As opções binárias geralmente são mais fáceis de negociar porque requerem apenas uma sensação de direção do movimento de preço do estoque. As opções tradicionais exigem um sentido de direção e de magnitude do movimento de preços. Nenhuma ação real já foi comprada ou vendida, de modo que a venda de ações e perdas de paradas não faz parte do processo. Um stop-loss é uma ordem que você colocaria com um corretor de ações para comprar ou vender uma vez que o estoque atingisse um determinado preço. 5 As opções binárias sempre têm um índice controlado de risco para recompensa, o que significa que o risco e a recompensa são predeterminados no momento em que o contrato é adquirido. As opções tradicionais não possuem limites definidos de risco e recompensa e, portanto, os ganhos e perdas podem ser ilimitados. As opções binárias podem envolver as estratégias de negociação e de cobertura utilizadas na negociação de opções tradicionais. Você deve sempre realizar uma análise de mercado antes de cada troca. Existem muitas variáveis ​​a considerar ao tentar decidir se o preço de uma ação ou outro ativo vai aumentar ou diminuir dentro de um período de tempo específico. Sem análise, o risco de perder dinheiro aumenta substancialmente. Ao contrário de uma opção tradicional, o valor do pagamento não é proporcional ao valor pelo qual a opção acaba adiante. Enquanto uma opção binária se ajustar antecipadamente por um mesmo tiquetaque, o vencedor recebe todo o valor fixo fixo. Os contratos de opções binárias podem durar quase qualquer período de tempo, variando de minutos a meses. Alguns corretores oferecem tempos de contrato tão baixos quanto trinta segundos. Outros podem durar um ano. Isso proporciona grande flexibilidade e quase ilimitadas oportunidades de ganhar dinheiro (e perder dinheiro). Os comerciantes devem saber exatamente o que estão fazendo. 6 Saiba como interpretar um preço de opção binária. O preço a que uma opção binária está sendo negociada é um indicador das chances de o contrato terminar em dinheiro ou fora do dinheiro. Compreenda a relação entre risco e recompensa. Eles andam de mãos dadas na troca de opções binárias. Quanto menos provável seja um resultado particular, maior será a recompensa associada à sua escolha. Um investidor inteligente entende e pesa cada contrato nessas duas matrizes antes de se posicionar em um contrato. Saiba quando sair de uma posição. Um comerciante intuitivo atua prontamente quando ele sente que seu contrato binário vai acabar fora do dinheiro no vencimento. Exemplo: você tem um contrato de prata de 75,00 que você sente que não vai expirar no dinheiro. Em vez de mantê-lo até a data de validade, vendê-lo às 30.00 e neutralizar seu interesse aberto irá ajudá-lo a gerenciar a perda (perdendo 45 em vez de 75, uma vez que foi confirmado que expirou fora do dinheiro). Conheça o estoque subjacente ou outro bem. As opções binárias derivam seu valor financeiro dos ativos subjacentes. Antes de investir em uma opção binária, certifique-se de entender o ativo subjacente. Estar familiarizado com os mercados financeiros relevantes e onde o ativo é negociado. Exemplo: Silver Futures está listado no NYMEXCOMEX. Warnings Edit Se a descrição acima faz com que a opção binária funcione como o jogo, isso é porque é. As opções binárias são bastante semelhantes à colocação de apostas em um cassino. É possível ganhar dinheiro em um casino ou em opções de negociação, mas qualquer jogo requer conhecimento, habilidade, experiência e forte nervo. Certifique-se de obter suficientes opções de negociação de experiência para ganhar dinheiro consistentemente na negociação de opções tradicionais ou binárias. Resista à tentação de aceitar bônus do corretor. Os bônus são, basicamente, dinheiro livre dado a comerciantes de opções binárias em certas plataformas de negociação on-line. No entanto, esses bônus aumentarão suas perdas tão rapidamente quanto possível, aumentando seus ganhos, o que poderá causar o seu investimento inicial muito mais rápido em uma pequena quantidade de negócios ruins. Além disso, os bônus podem vir com termos que exigem que você invoque um certo número de vezes antes de retirar seu dinheiro ou outras regras restritivas. 8 Relacionados wikiHows Editar Como entender o comércio de carbono Como negociar Forex Como se investir no mercado de ações Como abrir uma conta Roth IRA Como calcular a taxa de juros implícita Como começar Opções de negociação Como obter rico Como comprar ações Como investir Pequenas quantidades de dinheiro com sabedoria Como fazer muito dinheiro em tesouros de leilões de negociação de ações on-line Seja absolutamente certo de que você entende o que está entrando. O artigo de hoje re FCA e CFD provedores no Reino Unido é apenas um exemplo de não todos os brilhos são ouro ... mais - Ben Waldron Apenas aprendendo sobre opções binárias. Este artigo ajudou a fornecer uma visão geral de como ele funciona. Obrigado ... mais - Anônimo Sua informação me deu o fundo e a confiança para explorar mais as opções binárias. - Jill Bailey Básico e geral sobre o comércio binário, úteis e bons ganhos. - Anónimo Obrigado por me dizer que não fizesse nenhum bônus de corretores. - Alan Torres, tenho uma melhor compreensão dos riscos. - Anónimo Toda a informação foi muito informativa. - Anônimo Muito boa introdução nas opções. - J. L. B.10 Guia de Etapas para Opções Binárias Opções Binárias de Negociação são uma maneira que qualquer um pode lucrar com o movimento em valor de uma gama grande e dinâmica de commodities, ativos, ações e ações ou mesmo Forex. A razão pela qual esses tipos de negociações financeiras se tornaram tão populares é que os comerciantes devem tomar apenas uma das duas decisões possíveis ao colocá-las, sendo sim ou nenhuma decisão que, nas negociações de Opções Binárias, são conhecidas como Negociações de Put ou Call. Não há necessidade de realmente comprar, por exemplo, um lingote de ouro se desejar colocar uma troca de Opções Binárias sobre o valor do ouro, você simplesmente precisa decidir se o valor do ouro aumentará em valor ou diminuirá em qualquer período de tempo. Uma grande vantagem de colocar trocas de Opções Binárias é que você encontrará uma gama de horários de validade diferentes disponíveis, que podem ser tão baixos quanto apenas 60 segundos ou até um mês. Se você é novo no mundo do comércio de opções binárias, abaixo, nosso guia de 10 passos (infográfico), que irá iluminá-lo em tudo o que há para saber sobre colocar trocas de opções binárias em qualquer um dos nossos corretores em destaque. Estamos mais do que confiantes de que, uma vez que você leia o seguinte guia, você poderá então colocar uma grande e muito variada gama de negociações de Opções Binárias on-line, seja através de uma conta de troca de demonstração sem risco ou como um comerciante de dinheiro real. O que é negociar para colocar A primeira decisão que você precisa fazer quando você pensa em colocar qualquer tipo de troca de Opções Binárias é apenas o que é o bem, a commodity ou a bolsa de valores em que você deseja fazer seus negócios. Uma vez que você tenha tomado uma decisão educada sobre qual tipo de ativos, commodities ou bolsa você está interessado em colocar seu comércio ou negócios, você precisará decidir de que maneira você acha que o valor desse comércio se moverá. Se você acha, por exemplo, o valor de dizer que o petróleo irá cair em valor, então você precisará colocar uma opção Put, no entanto, se você acha que o valor do petróleo aumentará em valor, então você precisará colocar uma opção de Chamada. Escolhendo um corretor Você, obviamente, precisará selecionar um corretor de opções binárias para fazer suas negociações, e com isso em mente, recomendamos que leve algum tempo examinando cada um dos nossos corretores de opções binários revisados. Cada corretor que escolhemos para exibir neste site é totalmente licenciado e regulado, e cada um deles oferece uma ampla gama de ativos negociáveis ​​e muitos deles também estão adicionalmente oferecendo aos novos comerciantes uma oferta de bônus de boas-vindas que aumentará massivamente o valor de sua depósito inicial. Cada corretor também terá uma variedade de tipos de contas diferentes e é importante que você opte por abrir uma conta que lhe dê acesso ao máximo de benefícios e extras com base no nível e volume de negócios que você coloca. Idealmente, considere abrir contas em cada um dos nossos corretores em destaque, pois haverá muitos benefícios de fazê-lo, conforme você descobrirá no passo quatro. Escolhendo um horário de expiração Você escolheu o tipo de ativo que deseja basear suas negociações de Opções Binárias ao redor e selecionou um corretor no qual fazer suas negociações, então você deve decidir um período de expiração para suas negociações. Você encontrará que você pode colocar trades que duram apenas 60 segundos ou podem colocar trades de longo prazo que expiram em um mês. É importante que você selecione o horário de expiração que prefere, pois há muitos eventos diferentes que podem afetar o valor de quaisquer ativos financeiros sobre os quais você faça suas negociações. Compreender os ganhos potenciais Quando você está pensando em fazer uma compra de um item de preço de ingresso grande, você sempre irá comprar para garantir que você obtenha o melhor negócio possível. Isso é algo que você deve considerar fazer quando um comerciante de Opções Binárias, como os ganhos financeiros que você pode fazer de cada comércio que você decidir colocar pode e muitas vezes variará de Broker para Broker. Então, seu próximo passo deve ser dar uma olhada em quais os potenciais ganhos serão nas negociações escolhidas em vários dos nossos corretores de opções binários, pois, ao compará-los, você poderá selecionar um corretor oferecendo o retorno máximo do seu investimento . Opções de tendências Embora você tenha feito algo de um esforço concertado ao selecionar exatamente quais negociações provavelmente resultarão em um ganho financeiro, você deve sempre fazer uso de todas as ferramentas à sua disposição para garantir que os negócios que você está considerando colocar resultarão em um ganho . Embora muitos corretores ofereçam as últimas notícias de notícias financeiras que são freqüentemente encontradas navegando em seus feeds de notícias, alguns comerciantes também permitem que você veja quais trades são atualmente populares com outros comerciantes. Como tal, esteja atento aos corretores que ofereçam algum tipo de recurso de Opções de Tendências, pois, fazendo uso da ferramenta, você poderá detectar facilmente quais negociações atualmente estão atraindo os maiores volumes de negócios de outros comerciantes de dinheiro real. Aumentar sua competição de orçamento de negociação entre Brokers de Opções Binárias é, naturalmente, algo que você sempre deve ter em mente como comerciante, pois muitas vezes você pode fazer uso de uma série de ofertas promocionais para ajudá-lo a aumentar o valor do seu orçamento de negociação. Os bônus de boas-vindas de boas-vindas são, naturalmente, muito atraentes para os comerciantes, no entanto, estarão à procura de promoções baseadas em fidelidade que muitos corretores irão oferecer. Esses bônus de fidelidade e promoções podem incluir bônus de correspondência de depósito e até mesmo negociações livres de risco. Então, sempre cheque para verificar se você qualifica para qualquer bônus de negociação adicional, pois permitirá que você bloqueie um valor adicional e certamente vale a pena investigar antes de simplesmente colocar seus negócios escolhidos com seus próprios fundos. Transformações instantâneas Você nunca vai saber antecipadamente quando uma oportunidade de negociação potencialmente lucrativa de repente ficará disponível, e isso é algo que você precisa ter em mente. Como tal, é melhor você ter acesso a uma conta de negociação on-line e também a uma conta de negociação móvel em cada corretor ao qual você se inscreva. Ao ter acesso a uma conta de negociação móvel você, naturalmente, poderá colocar seus negócios a qualquer momento e de qualquer lugar. Hedging Your Trades Muitos comerciantes analisarão a possibilidade de proteger qualquer transação ativa e ativa que eles tenham aberto ou eles podem colocar uma série de negociações em que ambos os lados dos negócios são cobertos em dois negócios completamente separados. Uma maneira de fazer isso seria abrir contas em diferentes corretores e fazer uso de seus bônus de inscrição bem-vindos de alto valor e, em seguida, usar esses fundos de bônus para cobrir cada lado de um comércio. Roll Forward Feature Você encontrará outro recurso que começou a tornar-se disponível em muitos corretores de opções binárias e isso é algo conhecido como um recurso Roll Forward. Este tipo de oportunidade comercial adicional só estará disponível para você quando você tiver um comércio ao vivo. Uma opção Roll Forward é uma forma de prolongar o tempo de expiração em todas as negociações ao vivo que você colocou e, quando você aproveita essa opção, o prazo de validade será estendido para o próximo disponível. Saída antecipada Embora muitos comerciantes estejam mais do que preparados para aguardar até que o tempo de expiração tenha sido alcançado em todos os negócios que tenham colocado, se você tomar conhecimento de quaisquer eventos potenciais que possam ver o valor de seus negócios escolhidos na direção oposta que você Escolhido, enquanto você negocia atualmente está em linha para um pagamento, então considere tomar uma saída antecipada. Muitos corretores oferecerão uma opção de saída antecipada e, enquanto você terá que pagar uma taxa para encerrar suas negociações antes de expirar, ao fazê-lo, você terá pelo menos um lucro negociado nessas negociações. No entanto, apenas considere tomar uma saída antecipada se você estiver convencido de que quaisquer ganhos potenciais que você fará, uma vez que você troca, expira naturalmente, vão se tornar perdidos em negócios devido a eventos atuais que você pode ter percebido de repente. Como trocar opções binárias Capítulo 1. Como negociar opções binárias Existe agora uma nova maneira de você fazer algumas quantias significativas de dinheiro através de ações e ações, moedas e também commodities, como ouro e prata, e isso é negociando binário Opções on-line. No entanto, existe uma grande vantagem de negociar opções binárias e é que você nunca precisa realmente comprar as ações, commodities ou moedas que você esperará aumentar ou diminuir o valor durante um determinado período de tempo. Se a troca de opções binárias on-line provocou um interesse Em você, pode ser, no início, uma maneira bastante confusa de ganhar dinheiro, no entanto, uma vez que você dominou a forma como as Opções Binárias funcionam, o que só levará uma hora ou mais, você poderá dominá-las e com um pouco De habilidade que você poderia fazer lucros contínuos. Com isso em mente, reunimos os mais abrangentes guias de negociação de opções binárias encontrados em qualquer lugar, e através de um passo a passo de guias, explicaremos como você pode estar online e trocar opções binárias em nenhum momento. Primeiro passo de negociação é escolher um corretor. Veja aqui os corretores recomendados. Nós convidamos você a dar uma olhada em cada um dos seguintes guias, pois, quando o fizer, você provavelmente deseja começar a negociar. Tipos de opções binárias Existem centenas de diferentes opções binárias que podem ser negociadas on-line ou através de plataforma de negociação móvel e, como De modo que você realmente deve verificar o nosso guia sobre os diferentes tipos de opções binárias disponíveis, pois podemos garantir que haverá vários deles que lhe interessarão. Todos os nossos sites de Opções Binárias listados e revisados ​​oferecem uma gama verdadeiramente maciça e constante de Opções binárias e, como tal, você estará no controle total que você optar por negociar e não se limitará a apenas um punhado de opções diferentes para negociar tipos de plataformas de opções binárias. Você também poderá trocar opções binárias On-line através de qualquer laptop ou computador, ou você deve preferir a flexibilidade máxima quando você pode colocar um comércio, então você deve considerar usar uma das muitas plataformas de negociação compatíveis com dispositivos móveis que são Agora disponível. Você realmente pode trocar em qualquer lugar e em qualquer momento da sua escolha e é por isso que o comércio de Opções Binárias provou ser tão popular recentemente. Como colocar Operações de Opção Binária Neste guia, vamos mostrar o quão fácil é colocar Opção de opção binária em linha, é um ambiente de negociação muito fácil de entender, uma vez que você entende como as plataformas de negociação funcionam e operam, então venha e veja o que está envolvido e apenas o quão fácil é trocar a qualquer hora do dia ou noite. Contas de Demonstração de Opções Binárias Este guia irá iluminá-lo sobre como você pode abrir gratuitamente e usar a conta demo em todos os nossos sites de negociação de Opções Binárias mais votados e ao fazê-lo, você pode, de forma rápida e sem risco, se acostumar Muitas características únicas que cada site de negociação de Opções Binárias tem para oferecer. Sinais de negociação de opções binárias Existem muitos pequenos ponteiros e sinais que você precisa procurar em relação ao momento em que o valor de qualquer mercadoria, compartilhamento ou moeda vai se mover de uma maneira ou outra em valor e, como tal, faça o check-out do nosso guia Que lhe dará uma grande quantidade de alimentos para pensar em relação a quais opções binárias você deveria procurar e quando é o melhor momento para comercializá-los. Como Ganhar Dinheiro com Opções Binárias Todo mundo quer fazer dinheiro trocando Opções Binárias on-line e, como tal, porque Não dê uma olhada no nosso guia, que vai revelar como você pode começar um começo vencedor quando você começa a trocar opções binárias on-line opções binárias dicas comerciais estratégias de amplificador Temos várias sugestões e dicas comerciais que achamos que serão muito De interesse para muitos comerciantes de Opções Binárias, se você é novo para este ambiente emocionante e potencialmente muito lucrativo, então faz o check-out da nossa coleção de dicas e estratégias para permitir que você aumente o número De negociações vencedoras você coloca em linha As opções binárias legais Como as opções binárias de negociação são um ambiente financeiro, existem vários procedimentos de licenciamento que cada site comercial deve aderir também. Nós apenas apresentamos a você os corretores e sites de Opções Binários de melhor classificação e, como tal, se você quiser saber mais sobre como ele é seguro e seguro e como esta indústria está regulamentada, sinta-se à vontade para fazer o check-out do nosso guia em sites de opções binárias licenciados. Comentários do Site das Opções Binárias Depois de ter lido todas as guias de Opções Binárias acima, você estará finalmente pronto para encontrar um site de negociação on-line no qual abrir uma conta em. Na verdade, existem muitos sites que escolhemos para os visitantes do nosso site com base em nossa longa experiência na negociação de Opções Binárias on-line, por isso estamos mais confiantes que todos os sites de negociação de Opções Binárias que revisamos irão ao seu nível mais alto. Se você decidir se juntar a qualquer um dos nossos sites revistos, então você poderá tirar proveito de alguns bônus de inscrição generosos, o que garantirá que o seu orçamento comercial seja impulsionado e isso lhe dará ainda mais oportunidades de Fazendo muitas negociações vencedoras Faça mais dinheiro com opções binárias

Forex Preço Dinâmica

Melhores pares de moeda para o comércio A escolha dos melhores pares de moeda Forex para o comércio não é um walkover, como pode parecer à primeira vista. Os principais fatores a considerar ao escolher a melhor moeda para o comércio incluem a volatilidade, spread, estratégia de negociação eo nível de dificuldade de previsão do curso. Há uma enorme variedade de pares de moedas disponíveis para negociação no mercado Forex. Na maioria das vezes, ignorando os outros instrumentos, os comerciantes abrem posições em todos os conhecidos EURUSD e GBPUSD, que são os pares de moedas mais negociados no mundo. Além deles, há um grande número de outras moedas populares. Então, quais pares de moedas são as melhores moedas para negociar no Forex, que ferramentas devem ser excluídas de seu portfólio Começar com o fato de que, dependendo das características fundamentais, os pares de moedas são divididos em três grupos: 1. Principais moedas pares (Majors) Ou top trocados pares de moedas. Ou seja, pares que incluem o dólar americano e a moeda de um dos países mais significativos e economicamente desenvolvidos (grupos de países): EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, USDCAD (juntos representam mais de 70 do total Volume de negócios do mercado Forex). Os pares de moeda superior são caracterizados com a maior liquidez de transações, popularidade global e um grande número de jogadores. Se os pares fossem entregados um Oscar, então EURUSD que é moeda negociada o mais no mundo ganharia pelo menos três nomeações e teria levado para casa o prêmio para 8220highest que troca volumes8221, 8220worldwide popularity8221 e 8220the mais baixo spread8221. A propósito, o prêmio de simpatia dos espectadores, sem dúvida, também teria sido acumulado para ele. Eurodollar (EURUSD) é o par mais líquido em Forex. Ele representa mais de um terço do volume total de transações no Forex. Isto deve-se a vários factores, dos quais a principal é a dimensão e a transparência das economias da UE e dos EUA. Trading EURUSD, o comerciante recebe uma gama de benefícios, que incluem: Alta liquidez do instrumento, que determina as condições favoráveis ​​de conclusão das transações. Além disso, devido à liquidez, Eurodollar par é um dos pares de moedas mais previsíveis de Forex 8211 dinâmica de preços pode ser previsto usando indicadores de análise técnica Previsibilidade da tendência EURUSD. Conforme mencionado acima, a economia da UE e dos EUA estão entre as mais transparentes do mundo. Disponibilidade de derivados líquidos em EURUSD. Isto permite aos investidores negociarem no EURUSD não só no mercado à vista, mas também utilizar derivados como futuros, opções, CFDs. As cotações EURUSD são sensíveis a factores fundamentais. Em particular, o valor do eurodólar depende da política monetária da reserva federal dos Estados Unidos e do Banco Central Europeu, bem como da diferença entre as taxas de juro fundamentais da FRS e do BCE. A situação económica global nos EUA e na UE, as declarações das grandes empresas, a dinâmica das matérias-primas e os mercados das matérias-primas também afectam o comércio de pares Eurodollar. Além disso, a análise do par de moedas mais popular EURUSD é impossível sem levar em conta fatores geopolíticos. O par do dólar e do iene japonês (USDJPY), a moeda corrente superior da sessão de troca asiática, actua como um concorrente digno ao par precedente. USDJPY (dollaryen) é o segundo nível de ferramenta de liquidez no mercado Forex. Ela representa cerca de 17 das transações no mercado de câmbio. Seus benefícios incluem: Termos e condições favoráveis. Como mencionado acima, o USDJPY está entre os três principais instrumentos mais líquidos do Forex, o que determina baixos spreads. Capacidade de prever dinâmica de preços por meio de análise técnica, graças à sua alta liquidez. Sensibilidade a fatores fundamentais. A dinâmica de preços do USDJPY pode ser prevista com foco nos dados econômicos importantes. Alta volatilidade. O par DollarYen está entre os três primeiros dos instrumentos mais voláteis no mercado de moeda internacional. Uma ampla gama de flutuações no preço da ação oferece boas oportunidades para comerciantes experientes. No entanto, os novos comerciantes precisam de exercer cautela negociação com USDJPY par de moedas não é recomendado para iniciantes por causa da alta volatilidade. Alta liquidez de negociação na parte da manhã. USDJPY é o mais líquido na sessão comercial asiática 8211 das 04:00 às 13:00 em Moscou. GBPUSD (British poundUS dólar) par de moedas 8211 é o terceiro nível de liquidez Forex instrumento. Operações representam cerca de 12 do volume total de negociação no mercado de câmbio. O par pounddollar é caracterizado pela alta volatilidade e instabilidade dos preços. Portanto, é popular e a moeda mais negociada entre os comerciantes profissionais focados em estratégias agressivas de curto prazo. As citações do par são sensíveis aos fatores fundamentais e aos dados estatísticos no estado da economia britânica e nas ações do banco de Inglaterra, assim como nos dados macroeconômicos nos EUA. O par pounddollar é uma ferramenta conveniente para os comerciantes profissionais que preferem estratégia agressiva de curto prazo. O par tem alta volatilidade, permitindo-lhe maximizar o lucro em curtos períodos de tempo. Além disso, uma taxa mais alta do Banco da Inglaterra em relação à reserva federal dos EUA permite que os participantes do mercado financeiro usem a libra esterlina como uma ferramenta para investimentos de médio e longo prazo. É, sem dúvida, um dos melhores pares de moeda para o comércio. Os pares de moedas AUDUSD e USDCAD são caracterizados com muito menos liquidez. Eles são mantidos fora como pares de moedas de commodities, como seus preços estão intimamente correlacionados com ouro e petróleo. A Austrália é um grande produtor de ouro e, portanto, o preço do AUDUSD, em regra, é altamente dependente dos preços do ouro. Da mesma forma, o Canadá é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e, portanto, o preço da USDCAD dependem fortemente dos preços do petróleo. 2. Pares de cruz-moeda (cruzes). Isto é, pares que são formados sem o dólar dos EUA. Do ponto de vista da atividade de negociação, eles estão atrasados. Este grupo inclui os seguintes pares de moedas populares: AUDCAD, AUDCHF. AUDJPY, AUDNZD, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, GBPAUD, GBPCHF, GBPJPY, NZDJPY. Esta lista não é exclusiva, pois há mais trocados pares de moedas. Naturalmente, nem todos esses populares cruz-moeda pares devem ser utilizados na negociação. Para negociação de tendência clássica os mais preferidos e os melhores pares de moedas para negociar com o iene, são EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDJPY. No entanto, como no caso do USDJPY, o par de moedas mais negociado no mundo, é altamente suscetível a várias influências, portanto, é melhor excluí-los da carteira de negociação de um novo operador, que não possui análise complexa técnica Experiência de previsão. Pares exóticos (Exotics). Os pares de moedas que representam a interseção de moedas de países menos significativos em termos económicos com o dólar dos EUA e entre cada um deles. Aqui podemos nomear USDRUB, USDMXN, EURDDK e muitos outros, os volumes de negociação de tais pares de moedas são pequenos. Esses pares de moedas são caracterizados por baixa liquidez, alta volatilidade, alto spread e riscos. Rentabilidade das transações sobre esses ativos é inevitavelmente suscetível a declínio, porque os pares de moedas exóticas são pouco susceptíveis de análise técnica, ea previsão de sua tendência é muito difícil. Eles não são não tantos participantes do mercado, que os trocam, e geralmente estes são os representantes dos países em causa. Agora, vamos resumir todos os acima e determinar o mais previsível e os melhores pares de moeda Forex para o comércio de iniciantes e comerciantes experientes. Em nossa opinião, os melhores pares de moeda para o comércio para iniciantes são EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, AUDUSD e para comerciantes experientes 8211 EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, USDCHF, XAUUSD. Iniciantes não são recomendados para o comércio de muitos pares de moedas ao mesmo tempo. Especialização em um ou dois instrumentos dá resultados muito melhores, e conhecimento de negociação bem sucedida nas moedas principais e mais negociados no mundo. Você pode expandir gradualmente sua carteira de negociação com novos instrumentos de moeda. Concentre-se no par de moedas mais simples e bastante popular, e ele vai trazer-lhe o lucro sujeito à observância de outras regras de negociação segura Related Articles Forex A largura, profundidade e liquidez do mercado são realmente impressionantes. Estima-se que as taxas de câmbio mais ativas do mundo como EURUSD e USDJPY podem mudar até 18.000 vezes durante um único dia. Em algum lugar do planeta, os centros financeiros estão abertos para os negócios, e os bancos e outras instituições estão negociando o dólar e outras moedas, a cada hora do dia e da noite, além de pequenas lacunas nos fins de semana. Nos centros financeiros ao redor do mundo, as horas de negócios se sobrepõem à medida que alguns centros fecham, outros abrem e começam a operar. O mercado de câmbio segue o sol em torno da terra. Cada dia útil chega primeiro nos centros financeiros da Ásia-Pacífico, primeiro Wellington, Nova Zelândia, depois Sydney, Austrália, seguido de Tóquio, Hong Kong e Cingapura. Poucas horas depois, enquanto os mercados continuam ativos nesses centros asiáticos, a negociação começa no Bahrein e em outras partes do Oriente Médio. Mais tarde ainda, quando é tarde no dia útil em Tóquio, os mercados na Europa aberta para os negócios. Posteriormente, quando é início da tarde na Europa, negociação em Nova York e outros centros dos EUA começa. Finalmente, completando o círculo, quando está no meio ou no fim da tarde nos Estados Unidos, o dia seguinte chegou à área Ásia-Pacífico, os primeiros mercados lá abriram, eo processo começa outra vez. Uma transação spot é uma troca direta (ou definitiva) de uma moeda para outra. A taxa spot é o preço de mercado atual ou taxa de caixa. As transações spot não exigem liquidação imediata ou pagamento no local. Por convenção, a data de liquidação, ou data de valor, é o segundo dia útil após a data de negociação em que a transação é feita pelas duas partes. No mercado de câmbio (e essencialmente em todos os mercados) existe um preço de compra e venda. É importante perceber esses preços como um reflexo da condição do mercado. Espera-se que um criador de mercado cite simultaneamente para seus clientes um preço ao qual ele está disposto a comprar (a oferta) e um preço ao qual ele está disposto a vender os valores padrão de qualquer moeda para a qual ele está fazendo um mercado. De um modo geral, a diferença entre as taxas de oferta e de oferta reflecte o nível de liquidez de um determinado instrumento. Em um dia de negociação normal, os principais pares de moedas EURUSD, USDJPY, USDCHF e GBPUSD são negociados por uma multidão de participantes do mercado a cada poucos segundos. Alta liquidez significa que há sempre um vendedor para a sua compra e um comprador para a sua venda a preços reais. 3. Moeda base e contra-moeda Cada transação cambial envolve duas moedas. É importante manter em linha reta qual é a moeda base e qual é a moeda de contador. A contra moeda é o numerador e a moeda base é o denominador. Quando a moeda contadora aumenta, a moeda base se fortalece e se torna mais cara. Quando a moeda contrária diminui, a moeda base se enfraquece e se torna mais barata. Nas comunicações comerciais por telefone, a moeda base é sempre indicada em primeiro lugar. Por exemplo, uma cotação para USDJPY significa que o dólar americano é a base eo iene é a moeda contadora. No caso do GBPUSD (geralmente chamado cabo) a libra britânica é a base eo dólar de ESTADOS UNIDOS é a moeda contrária. 4. Cotações em termos de moeda base Traders sempre pensar em termos de quanto custa para comprar ou vender a moeda base. Quando uma cotação de 0.9150 53 é dado que significa que um comerciante pode comprar EUR contra USD em 0.9153. Se ele está comprando EURUSD para 1000000 a essa taxa ele teria USD 915300 em troca de seu milhão de euros. Claro que os comerciantes não estão realmente interessados ​​em trocar grandes quantidades de moeda diferente, seu foco principal é comprar a uma taxa baixa e vender em um maior. 5. Pontos de base ou pips Para a maioria das moedas, as cotações de oferta e oferta são transportadas para a quarta casa decimal. Isso representa um centésimo de um por cento, ou 110.000 da unidade de moeda de contador, geralmente chamado de pip. No entanto, para algumas unidades monetárias que são relativamente pequenas em valor absoluto, como o iene japonês, as cotações podem ser transportadas para duas casas decimais e um pip é 1100 da unidade monetária de termos. Em moeda estrangeira, um pip é o menor valor pelo qual um preço pode flutuar nesse mercado. 6. Euro cross amp cross taxas Euro cross taxas são pares de moedas que envolvem a moeda do euro versus outra moeda. Exemplos de Euro cruzes são EURJPY, EURCHF e GBPEUR. Os pares de moedas que não envolvem nem o Euro nem o dólar dos EUA são chamados de taxas cruzadas. Exemplos de taxas cruzadas são GBPJPY e CHFJPY. Claro que existem centenas de taxas cruzadas que envolvem pares de moedas exóticas, mas muitas vezes são atormentadas pela baixa liquidez. Desde o Euro, o número de taxas cruzadas líquidas diminuiu e foram substituídos (até certo ponto) por cruzamentos Euro. Eu quero negociar-me Forex Trading Managed Account (Nós negociamos para você) Forex Price Dynamics A fim de obter uma compreensão do que realmente move os preços ou taxas de câmbio no mercado interbancário, devemos primeiro entender que para qualquer transação a ter lugar , Deve haver um comprador e deve haver um vendedor ndash deve haver uma contraparte para cada comércio. Interesse aberto no forex pode ser vagamente definido como a combinação de todas as ordens de repouso (limite). Muitos participantes no mercado definem essas ordens acima (limite de venda) ou abaixo do preço atual (limite de compra). Essas ordens devem ser preenchidas somente quando o preço atingir o nível estabelecido. Por exemplo, digamos que estamos negociando o EURUSD eo preço atual do lance está em 1,2500. Nós estabelecemos uma ordem limitada de venda em 1.2501. Quando nossa ordem começará provocada Uma vez que todas as ordens de venda em 1.2500 encontraram compradores, o preço de oferta mover-se-á para o nível disponível seguinte, que é 1.2501. Uma vez que os compradores entram no mercado a esse preço (eles realmente estariam pagando o preço de venda, eo corretor iria coletar a diferença), eles se tornam a contrapartida do nosso comércio e nossa ordem é preenchida. Uma maneira de olhar para ele é que existem essencialmente dois tipos de ordens: ordens de limite e ordens de mercado. Existem outros tipos, mas eles sempre podem ser classificados como sub-tipos destes dois. As ordens de limite são configuradas para executar se e somente se um nível de preço definido for atingido, enquanto as ordens de mercado são definidas para serem executadas ao preço de mercado atual. Alternativamente, ordens limitadas podem ser descritas como fornecendo juros abertos, enquanto ordens de mercado podem ser descritas como consumindo interesse aberto. Esta é uma distinção muito importante porque é a espinha dorsal da dinâmica dos preços. Deve-se notar que a única relação entre os preços de compra e venda é que o preço de venda, pela sua definição, nunca deve ser inferior ao preço de compra. Em todos os outros aspectos, os dois são independentes, de modo que o spread entre os dois varia de acordo com onde o interesse aberto se encontra. Durante os períodos de baixa liquidez pode haver ninguém interessado em comprar acima de 1.2450 e ninguém interessado em vender abaixo de 1.2550, fazendo o spread de 100 pips. Isso não é necessariamente o produto de práticas obscuras do revendedor (embora no nível de varejo, pode ser), mas é mais provável causado a minha mecânica de mercado normal ndash todo o interesse aberto foi consumido por ordens de mercado ou retirado (ordens de limite podem ser canceladas antes Eles são executados). Este tipo de situação normalmente acontece quando informações importantes e inesperadas entram no mercado, como uma leitura do NFP que está muito longe da marca. Nesse caso, o interesse aberto em uma direção será consumido por uma barragem de ordens de mercado, e o interesse aberto na outra direção será retirado pelos participantes do mercado cancelando suas ordens. Isso equivale a dizer que a liquidez é ldquodrying uprdquo, e que o preço da oferta vai gap até encontrar uma ordem de compra limite, e da mesma forma, o preço de pedir vai saltar até que ele atinja uma ordem limite de venda. Note que ninguém entrou e ldquosetrdquo a propagação. O spread não é um parâmetro que pode ser definido, mas sim o resultado da mecânica de mercado em seu nível mais básico. Também não deve ser uma surpresa que, embora todayrsquos tecnologia é relâmpago rápido, há atrasos entre a entrada de ordem de mercado e execução, durante o qual o interesse aberto ao nível desejado pode ser consumido, especialmente em mercados em rápido movimento. Nessas circunstâncias, deixa de haver uma contraparte para assumir a ordem de mercado ao nível desejado e pode ser preenchida a um pior preço (derrapagem) ou pode ser novamente cotada. Novamente, isso não é necessariamente indicativo de qualquer negligência por seu corretor, mas é mais frequentemente do que um resultado natural da mecânica do mercado e os atrasos inerentes aos meios de comunicação. Note-se, no entanto, que uma vez que os preços passaram por vários níveis e atingem o nível de varejo, eles podem ou não ter sido ldquomassagedquo por alguém ao longo do caminho (uma prática conhecida como sombreamento de preços). Esta é a razão muitas citações para a sua preferência na negociação através de um ECN, em vez de um corretor de varejo tradicional. Na realidade, há vantagens e desvantagens para ambos. Você pode explorar exatamente como e por que isso é verdade no nosso artigo de acompanhamento Como os corretores de Forex funcionam. Veja o que os outros leitores têm a dizer, diga ao mundo o que você pensa. Artigos populares Últimos artigos Brokers PopularIntrodução para Forex Charting Esta parte do curso vai lhe dar uma breve visão geral dos três principais tipos de gráficos que você vai correr em toda a sua jornada de negociação Forex. O tipo de gráfico que eu uso, e que meus membros usam, é gráficos de castiçal, eu sinto quadros de candlestick forex fazer o melhor trabalho em mostrar a dinâmica de preços em um mercado, uma vez que seu design ajuda a visualizar a força, ou falta dela, que Um determinado movimento de preços exibido. Então, vamos passar por cima dos três tipos principais de gráficos que você provavelmente vai ver como você comércio dos mercados: gráficos de linha são bons em dar-lhe uma visão rápida da tendência geral do mercado, bem como níveis de suporte e resistência. Eles não são realmente práticos para o comércio fora de porque você não pode ver as barras de preços individuais, mas se você quiser ver a tendência do mercado de forma clara, você deve verificar os gráficos de linha de seus mercados favoritos de vez em quando. Gráficos de linha são feitas através da conexão de uma linha do preço elevado de um período para o preço elevado do próximo, baixo para baixo, aberto para abrir, ou perto de fechar. De longe, gráficos de linhas que mostram uma conexão de um preço de fechamento para o próximo são os mais úteis e os mais amplamente utilizados, porque o preço de fechamento de um mercado é considerado o mais importante, uma vez que determina quem ganhou a batalha entre os touros E os ursos para esse período de tempo. Vejamos um exemplo de um gráfico de linhas diárias do EURUSD: Um gráfico de barras mostra-nos uma barra de preços para cada período de tempo. Então, se você está olhando para um gráfico diário você verá uma barra de preços para cada dia, um gráfico de 4 horas irá mostrar-lhe uma barra de preço para cada período de 4 horas de timeetc. Uma barra de preço individual nos dá quatro informações que podemos usar para nos ajudar a tomar nossas decisões de negociação: O aberto, alto, baixo e fechar, às vezes você verá gráficos de barras chamados gráficos OHLC (cartas abertas, altas, baixas e fechadas ), Heres um exemplo de uma barra de preço: Heres um exemplo do mesmo gráfico EURUSD que usamos para o exemplo de gráfico de linha, mas como um gráfico de barras: gráficos de candlestick mostram as mesmas informações como um gráfico de barras, mas em um formato gráfico que é mais divertido Olhar para. Gráficos de castiçal indicam o alto eo baixo do período de tempo dado, assim como gráficos de barras, com uma linha vertical. A linha vertical superior é chamada de sombra superior, enquanto a linha vertical inferior é chamada de sombra inferior, você também pode ver as sombras superior e inferior referidas como mechas. A principal diferença reside na forma como gráficos de castiçal exibir o preço de abertura e fechamento. O grande bloco no meio do castiçal indica o intervalo entre o preço de abertura e de fechamento. Tradicionalmente, esse bloco é chamado de corpo real. Geralmente se o corpo real é preenchido, ou mais escura na cor da moeda fechada menor do que abriu, e se o corpo real é deixado vazio, ou geralmente uma cor mais clara, a moeda fechou mais alto do que abriu. Por exemplo, se o corpo real é branco ou outra cor clara, a parte superior do corpo real provavelmente indica o preço próximo eo fundo do corpo real indica o preço aberto. Se o corpo real é preto ou outra cor escura, o topo do corpo real provavelmente indica o preço aberto eo fundo indica o preço de fechamento (eu usei a palavra 8220likely8221 desde que você pode fazer o corpo real qualquer cor que você quiser). Tudo isto ficará claro com uma ilustração: Agora, aqui está o mesmo gráfico diário do EURUSD que eu mostrei em linha e forma de barra, como um gráfico de velas. Note que eu fiz as velas preto e branco, você pode escolher as cores que você quer, apenas certifique-se de que eles são amigáveis ​​para o seu olho, mas também que eles transmitem bullish e bearishness para você. As velas bullish são as brancas (perto mais altamente do que aberto) e as velas bearish são as pretas (perto mais baixo do que aberto): As cartas do candlestick são as mais populares de três formas principais do gráfico, e como tais, são o tipo que você verá Na maioria das vezes como você comércio, e eles também são o tipo que eu recomendo que você use quando você aprender e negociar com estratégias de ação de preço. Eu uso gráficos de candlestick no meu curso de negociação Forex, e eu recomendei todos os meus membros usá-los quando postar gráficos no fórum de membros, porque a sua simpatia visual e simplicidade torná-lo mais fácil para todos aprenderem. Para fazer o download dos mesmos gráficos de forex que eu e meus alunos usam visite a plataforma de download da plataforma de gráfico Forex aqui. Syllabus de todos os capítulos Disclaimer. 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Exponential Moving Average Missing Data

Eu tenho um valor contínuo para o qual eu gostaria de calcular uma média móvel exponencial. Normalmente, apenas use a fórmula padrão para isto: onde S n é a nova média, alfa é o alfa, Y é a amostra, e S n-1 é a média anterior. Infelizmente, devido a várias questões que eu não tenho um tempo de amostragem consistente. Eu posso saber que posso provar no máximo, digamos, uma vez por milissegundo, mas devido a fatores fora do meu controle, eu não posso ser capaz de tomar uma amostra por vários milissegundos de cada vez. Um caso provável mais comum, no entanto, é que eu simples amostra um pouco cedo ou tarde: em vez de amostragem em 0, 1 e 2 ms. I amostra a 0, 0,9 e 2,1 ms. Eu antecipo que, independentemente dos atrasos, a minha frequência de amostragem será muito, muito acima do limite de Nyquist, e assim eu não preciso se preocupar com aliasing. Eu acho que eu posso lidar com isso de uma forma mais ou menos razoável, variando o alfa adequadamente, com base no período de tempo desde a última amostra. Parte do meu raciocínio de que isso irá funcionar é que o EMA interpola linearmente entre o ponto de dados anterior eo atual. Se considerarmos o cálculo de um EMA da seguinte lista de amostras a intervalos t: 0,1,2,3,4. Devemos obter o mesmo resultado se usarmos o intervalo 2t, onde os inputs se tornam 0,2,4, right Se o EMA tivesse assumido que, em t 2, o valor tinha sido 2 desde t 0. Que seria o mesmo que o cálculo do intervalo t calculando em 0,2,2,4,4, o que não está fazendo. Ou isso faz sentido em tudo Alguém pode me dizer como variar o alfa adequadamente Por favor, mostre seu trabalho. I. e. Mostre-me a matemática que prova que seu método realmente está fazendo a coisa certa. Perguntou Jun 21 09 at 13:05 Você shouldn39t obter o mesmo EMA para entrada diferente. Pense em EMA como um filtro, amostragem em 2t é equivalente a amostragem para baixo, eo filtro vai dar uma saída diferente. Isto é claro para mim já que 0,2,4 contém componentes de freqüência mais alta do que 0,1,2,3,4. A menos que a questão seja, como faço para alterar o filtro na mosca para torná-lo dar a mesma saída. Talvez eu estou faltando algo ndash freespace Jun 21 09 em 15:52 Mas a entrada não é diferente, it39s apenas amostrado menos frequentemente. 0,2,4 em intervalos 2t é como 0,, 2, 4 em intervalos t, onde o indica que a amostra é ignorada ndash Curt Sampson Jun 21 09 at 23:45 Esta resposta baseada na minha boa compreensão do low-pass Filtros (média móvel exponencial é realmente apenas um filtro singlepass pólo único), mas a minha compreensão obscuros do que você está procurando. Eu acho que o seguinte é o que você quer: Primeiro, você pode simplificar a sua equação um pouco (parece mais complicado, mas seu mais fácil no código). Vou usar Y para saída e X para entrada (em vez de S para saída e Y para entrada, como você fez). Em segundo lugar, o valor de alfa aqui é igual a 1-e-Delatattau, onde Deltat é o tempo entre as amostras, e tau é a constante de tempo do filtro passa-baixa. Digo igual entre aspas porque isso funciona bem quando Deltattau é pequeno em comparação com 1, e alfa 1-e-Delatattau asymp Deltattau. (Mas não é muito pequeno: você terá problemas de quantização e, a menos que você recorra a algumas técnicas exóticas, geralmente precisa de mais N bits de resolução na sua variável de estado S, onde N - log 2 (alfa).) Para valores maiores de Deltattau O efeito de filtragem começa a desaparecer, até chegar ao ponto em que o alfa está próximo de 1 e você basicamente está apenas atribuindo a entrada à saída. Isso deve funcionar corretamente com vários valores de Deltat (a variação de Deltat não é muito importante, desde que o alfa é pequeno, caso contrário, você vai correr em alguns problemas bastante estranho Nyquist aliasing etc), e se você estiver trabalhando em um processador onde a multiplicação É mais barato do que a divisão, ou questões de ponto fixo são importantes, precalculate omega 1tau, e considerar tentar aproximar a fórmula para alfa. Se você realmente quer saber como derivar a fórmula alfa 1-e-Dtattattau, então considere sua fonte de equação diferencial: que, quando X é uma função de etapa unitária, tem a solução Y 1 - e - ttau. Para valores pequenos de Deltat, a derivada pode ser aproximada por DeltaYDeltat, produzindo Y tau DeltaYDeltat X DeltaY (XY) (Deltattau) alfa (XY) ea extrapolação de alfa 1-e - Detatatta vem da tentativa de igualar o comportamento com o Caso de função de etapa unitária. Você poderia por favor elaborar sobre o quottrying para combinar o behaviorquot parte Eu entendo sua solução de tempo contínuo Y 1 - exp (-t47) e sua generalização para uma função escalonada escalonada com magnitude x e condição inicial y (0). Mas não vejo como juntar essas idéias para alcançar seu resultado. Ndash Rhys Ulerich May 4 13 at 22:34 Esta não é uma resposta completa, mas pode ser o início de um. Seu até onde eu com isto em uma hora ou assim de jogar Im que afixa isto como um exemplo de que Im que procuram, e talvez uma inspiração a outro que trabalha no problema. Começo com S 0. Que é a média resultante da média anterior S -1 e da amostra Y 0 tomada em t 0. (T 1 - t 0) é o meu intervalo de amostra e alfa é ajustado para o que é apropriado para esse intervalo de amostra eo período sobre o qual eu desejo a média. Eu considerei o que acontece se eu perder a amostra em t 1 e em vez disso ter que se contentar com a amostra Y 2 tomada em t 2. Bem, podemos começar expandindo a equação para ver o que teria acontecido se tivéssemos tido Y 1: Observo que a série parece estender-se infinitamente desta maneira, porque podemos substituir o S n no lado direito indefinidamente: Ok , Então não é realmente um polinômio (bobo-me), mas se multiplicarmos o termo inicial por um, então vemos um padrão: Hm: é uma série exponencial. Quelle surpresa Imagine que saindo da equação para uma média móvel exponencial Então, de qualquer maneira, eu tenho esse x 0 x 1 x 2 x 3. Coisa que vai, e Im certeza estou cheirando e ou um logaritmo natural chutando por aqui, mas eu não consigo lembrar onde eu estava indo em seguida antes de eu acabar o tempo. Qualquer resposta a esta pergunta, ou qualquer prova de correção de tal resposta, depende muito dos dados que você está medindo. Se suas amostras foram coletadas em t 0 0ms. T 1 0,9ms e t2 2,1ms. Mas sua escolha de alfa é baseada em intervalos de 1 ms e, portanto, você quer um alfa n ajustado localmente. A prova de correção da escolha significaria conhecer os valores da amostra em t1ms e t2ms. Isso leva à pergunta: Você pode interpolar os seus dados de forma sensata para ter suposições sãs do que valores intermédios poderiam ter sido? Ou você pode mesmo interpolar a própria média? Se nenhum destes é possível, então, tanto quanto eu vejo, o lógico A escolha de um valor intermediário Y (t) é a média calculada mais recentemente. I. e. Y (t) asymp S n em que n é maxmial tal que t n ltt. Esta escolha tem uma conseqüência simples: Deixe o alfa sozinho, não importa o que a diferença de tempo era. Se, por outro lado, é possível interpolar seus valores, então isto lhe dará amostras de intervalo constante averagable. Por último, se é mesmo possível interpolar a própria média, isso tornaria a pergunta sem sentido. Respondeu Jun 21 09 at 15:08 balpha 9830 27.2k 9679 10 9679 87 9679 117 Eu acho que posso interpolar meus dados: dado que I39m amostragem em intervalos discretos, I39m já fazê-lo com um padrão EMA Anyway, presumir que eu preciso Um quotproofquot que mostra que funciona bem como um padrão EMA, que também tem irá produzir um resultado incorreto se os valores não estão mudando muito bem entre períodos de amostra. Ndash Curt Sampson Jun 21 09 at 15:21 Mas isso é o que I39m dizendo: Se você considerar a EMA uma interpolação de seus valores, youre feito se você deixar alfa como é (porque inserir a mais recente média como Y não muda a média) . Se você disser que precisa de algo que funciona bem como um padrão EMAquot - o que está errado com o original A menos que você tenha mais informações sobre os dados que você está medindo, quaisquer ajustes locais para alfa será no melhor arbitrário. Ndash balpha 9830 Jun 21 09 at 15:31 Eu deixaria o valor alfa sozinho, e preencher os dados ausentes. Uma vez que você não sabe o que acontece durante o tempo quando você não pode amostra, você pode preencher essas amostras com 0s, ou manter o valor anterior estável e usar esses valores para a EMA. Ou alguma interpolação para trás uma vez que você tiver uma nova amostra, preencha os valores ausentes e recompite a EMA. O que estou tentando obter é que você tem uma entrada xn que tem buracos. Não há como contornar o fato de que você está faltando dados. Assim, você pode usar uma retenção de ordem zero ou defini-la como zero ou algum tipo de interpolação entre xn e xnM. Onde M é o número de amostras em falta e n o início do intervalo. Possivelmente mesmo usando valores antes de n. De gastar uma hora ou assim muco sobre um pouco com a matemática para isso, eu acho que simplesmente variando o alfa vai realmente me dar a interpolação adequada entre os dois pontos que você fala, mas em um Muito mais simples. Além disso, eu acho que a variação do alfa também irá tratar adequadamente amostras tomadas entre os intervalos de amostragem padrão. Em outras palavras, eu estou procurando o que você descreveu, mas tentando usar matemática para descobrir a maneira simples de fazê-lo. Ndash Curt Sampson Jun 21 09 at 14:07 Eu não acho que há uma besta tão quotproper interpolationquot. Você simplesmente não sabe o que aconteceu no momento em que você não está amostragem. Interpolação boa e má implica algum conhecimento do que você perdeu, uma vez que você precisa medir contra isso para julgar se uma interpolação é bom ou ruim. Embora isso seja dito, você pode colocar restrições, ou seja, com aceleração máxima, velocidade, etc. Eu acho que se você sabe como modelar os dados faltantes, então você apenas modelar os dados ausentes, em seguida, aplicar o algoritmo EMA sem alteração, Do que alterar alfa. Just my 2c :) ndash freespace Jun 21 09 em 14:17 Isto é exatamente o que eu estava começando em minha edição para a pergunta 15 minutos atrás: QuotYou simplesmente don39t saber o que aconteceu no tempo que você não está amostragem, mas isso é verdade Mesmo se você amostra em cada intervalo designado. Assim, minha contemplação Nyquist: desde que você saiba que a forma de onda não muda de direção mais do que cada par de amostras, o intervalo de amostra real não deve ser importante e deve ser capaz de variar. A equação de EMA parece-me exatamente calcular como se a forma de onda mudasse linearmente do último valor de amostra ao atual. Ndash Curt Sampson Jun 21 09 em 14:26 Eu don39t acho que é muito verdadeiro. O teorema de Nyquist requer requer mínimo de 2 amostras por período para ser capaz de identificar exclusivamente o sinal. Se você don39t fazer isso, você começa aliasing. Seria o mesmo que amostragem como fs1 por um tempo, então fs2, então de volta a fs1, e você começa aliasing nos dados quando você amostra com fs2 se fs2 está abaixo do limite de Nyquist. Eu também devo confessar que eu não entendo o que você quer dizer com quotwaveform muda linearmente da última amostra para um onequot atual. Poderia explicar Cheers, Steve. Ndash freespace Jun 21 09 at 14:36 ​​Isso é semelhante a um problema aberto na minha lista de tarefas. Eu tenho um esquema funcionou até certo ponto, mas não tem trabalho matemático para apoiar esta sugestão ainda. Update amp resumo: Gostaria de manter o fator de alisamento (alfa) independente do fator de compensação (que eu me refiro como beta aqui). Jasons excelente resposta já aceito aqui funciona muito bem para mim. Se você também pode medir o tempo desde a última amostra foi tomada (em múltiplos arredondados do seu tempo de amostragem constante - 7,8 ms desde a última amostra seria de 8 unidades), que poderia ser usado para aplicar o alisamento várias vezes. Aplicar a fórmula 8 vezes neste caso. Você efetivamente fez um alisamento mais inclinado para o valor atual. Para obter uma melhor suavização, precisamos ajustar o alfa, aplicando a fórmula 8 vezes no caso anterior. O que esta aproximação de suavização perde? Já perdeu 7 amostras no exemplo acima Isto foi aproximado no passo 1 com uma aplainada re-aplicação do valor atual um adicional de 7 vezes Se definimos um fator de aproximação beta que será aplicado junto com alfa (Como alphabeta em vez de apenas alfa), estaremos assumindo que as 7 amostras perdidas estavam mudando suavemente entre os valores da amostra anterior e atual. Eu pensei sobre isso, mas um pouco de mucking sobre com a matemática me levou ao ponto onde eu acredito que, ao invés de aplicar a fórmula de oito vezes com o valor da amostra, eu posso fazer um cálculo De um novo alfa que me permitirá aplicar a fórmula uma vez, e me dar o mesmo resultado. Além disso, isso iria lidar automaticamente com a questão das amostras desviadas de tempos de amostra exata. Ndash Curt Sampson Jun 21 09 at 13:47 A única aplicação está bem. O que eu não tenho certeza sobre ainda é quão boa é a aproximação dos 7 valores em falta. Se o movimento contínuo faz com que o jitter de valor muito ao longo dos 8 milissegundos, as aproximações podem ser completamente fora da realidade. Mas, então, se você está amostragem em 1ms (resolução mais alta, excluindo as amostras atrasadas) você já percebeu que o jitter dentro de 1 ms não é relevante. Este raciocínio funciona para você (eu ainda estou tentando me convencer). Ndash nik Jun 21 09 em 14:08 Direito. Esse é o fator beta da minha descrição. Um fator beta seria calculado com base no intervalo de diferença e nas amostras atual e anterior. O alfa novo será (alphabeta) mas será usado somente para essa amostra. Enquanto você parece estar alinhando a alfa na fórmula, eu tento para alfa constante (fator de alisamento) e um beta independentemente calculado (um fator de ajuste) que compensa amostras perdidas agora. Ndash nik jun 21 09 at 15: 23Soothing e filtragem são duas das técnicas de série de tempo mais comumente usadas para remover o ruído dos dados subjacentes para ajudar a revelar as características e componentes importantes (por exemplo, tendência, sazonalidade, etc.). No entanto, também podemos usar suavização para preencher valores ausentes e / ou realizar uma previsão. Nesta edição, discutiremos cinco (5) diferentes métodos de alisamento: média móvel ponderada (WMA i), suavização exponencial simples, suavização exponencial dupla, suavização exponencial linear e suavização exponencial tripla. Por que devemos nos importar? A suavização é muito freqüentemente usada (e abusada) na indústria para fazer um rápido exame visual das propriedades dos dados (por exemplo, tendência, sazonalidade, etc.), se encaixar em valores faltantes e conduzir uma amostra rápida fora da amostra previsão. Por que temos tantas funções de suavização Como veremos neste artigo, cada função funciona para uma suposição diferente sobre os dados subjacentes. Por exemplo, a suavização exponencial simples assume que os dados têm uma média estável (ou pelo menos uma média de movimento lento), de modo que a suavização exponencial simples fará mal na previsão de dados que exibem sazonalidade ou uma tendência. Neste artigo, examinaremos cada função de suavização, destacaremos seus pressupostos e parâmetros e demonstraremos sua aplicação por meio de exemplos. Média Móvel Ponderada (WMA) Uma média móvel é comumente usada com dados de séries temporais para suavizar flutuações de curto prazo e destacar tendências ou ciclos de longo prazo. Uma média móvel ponderada tem fatores multiplicadores para dar pesos diferentes aos dados em diferentes posições na janela da amostra. A média móvel ponderada tem uma janela fixa (i. e. N) e os factores são tipicamente escolhidos para dar mais peso às observações recentes. O tamanho da janela (N) determina o número de pontos em média a cada vez, portanto um tamanho de janela maior é menos responsivo a novas alterações na série de tempo original e um tamanho de janela pequeno pode causar a saída suavizada ser ruidoso. Para fora da previsão da amostra finalidades: Exemplo 1: Vamos considerar as vendas mensais para a Empresa X, usando uma média móvel de 4 meses (igual ponderada). Observe que a média móvel está sempre atrasada em relação aos dados ea previsão fora da amostra converge para um valor constante. Vamos tentar usar um esquema de ponderação (veja abaixo) que dá mais ênfase à observação mais recente. Nós plotamos a média móvel ponderada igual e WMA no mesmo gráfico. O WMA parece mais responsivo às mudanças recentes e a previsão de saída da amostra converge para o mesmo valor que a média móvel. Exemplo 2: Vamos examinar o WMA na presença de tendência e sazonalidade. Para este exemplo, utilize bem os dados da companhia aérea internacional de passageiros. A janela da média móvel é de 12 meses. O MA e o WMA acompanham o ritmo da tendência, mas a previsão fora da amostra é plana. Além disso, embora a WMA exibe alguma sazonalidade, ela está sempre atrasada em relação aos dados originais. (Browns) Suavização Exponencial Simples A suavização exponencial simples é semelhante à WMA com a exceção de que o tamanho da janela é infinito e os fatores de ponderação diminuem exponencialmente. Como vimos na WMA, a exponencial simples é adequada para séries temporais com uma média estável ou, pelo menos, uma média móvel muito lenta. Exemplo 1: Permite usar os dados de vendas mensais (como fizemos no exemplo do WMA). No exemplo acima, escolhemos o fator de suavização para ser 0.8, o que leva à pergunta: Qual é o melhor valor para o fator de alisamento Estimar o melhor valor dos dados Usando a função TSSUB (para calcular o erro), SUMSQ e Excel Tabelas de dados, calculamos a soma dos erros quadrados (SSE) e traçamos os resultados: O SSE atinge seu valor mínimo em torno de 0,8, então escolhemos esse valor para nosso alisamento. (Holt-Winters) Suavização Exponencial Dupla A suavização exponencial simples não funciona bem na presença de uma tendência, pelo que vários métodos concebidos sob o duplo guarda-chuva exponencial são propostos para lidar com este tipo de dados. O NumXL suporta a suavização exponencial dupla de Holt-Winters, que tem a seguinte formulação: Exemplo 1: Examinemos os dados de passageiros internacionais de passageiros Escolhemos um valor Alpha de 0,9 e um Beta de 0,1. Observe que, embora a suavização dupla traça bem os dados originais, a previsão fora da amostra é inferior à média móvel simples. Como podemos encontrar os melhores fatores de suavização Tomamos uma abordagem semelhante ao nosso exemplo de suavização exponencial simples, mas modificada para duas variáveis. Calculamos a soma dos erros quadrados construindo uma tabela de dados de duas variáveis ​​e selecionando os valores alfa e beta que minimizam o SSE global. (Browns) Suavização Exponencial Linear Este é outro método de função de suavização exponencial dupla, mas tem um fator de suavização: Browns dupla exponencial suavização leva um parâmetro menor do que a função Holt-Winters, mas pode não oferecer um ajuste tão bom como essa função. Exemplo 1: Vamos usar o mesmo exemplo em Holt-Winters duplo exponencial e comparar a soma ideal do erro quadrado. A exponencial dupla de Browns não se ajusta aos dados da amostra, assim como ao método de Holt-Winters, mas a amostra fora da amostra (neste caso particular) é melhor. Como encontrar o melhor fator de suavização () Usamos o mesmo método para selecionar o valor alfa que minimiza a soma do erro quadrado. Para os exemplos de dados de amostra, o alfa é encontrado para ser 0,8. (Invernos) Suavização Exponencial Tripla A suavização exponencial tripla leva em conta mudanças sazonais, bem como tendências. Este método requer 4 parâmetros: A formulação para triplo exponencial alisamento é mais envolvido do que qualquer um dos anteriores. Por favor, consulte o nosso manual de referência online para a formulação exacta. Usando os dados internacionais da companhia aérea de passageiros, podemos aplicar o triplo triângulo exponencial dos invernos, encontrar parâmetros ótimos e realizar uma previsão fora da amostra. Obviamente, a suavização exponencial tripla de Winters é melhor aplicada para esta amostra de dados, uma vez que rastreia bem os valores e a previsão de amostra fora da amostra apresenta sazonalidade (L12). Como encontrar o melhor fator de alisamento () Mais uma vez, precisamos escolher os valores que minimizam a soma total dos erros quadrados (SSE), mas as tabelas de dados podem ser usadas para mais de duas variáveis, então recorremos ao Excel Solver: (1) Configurar o problema de minimização, com o SSE como a função de utilidade (2) As restrições para este problema Conclusão de suporte Arquivos Um método simples e geral para preencher os dados em falta, se você tem executados de dados completos, é usar Linear regressão. Digamos que você tem 1000 execuções de 5 em uma linha com nenhuma falta. Configurar o vetor 1000 x 1 y e 1000 x 4 matriz X: regressão lhe dará 4 números a b c d que dão uma melhor correspondência para suas 1000 linhas de dados mdash dados diferentes, diferentes a b c d. Então você usa estas a b c d para estimar (prever, interpolar) wt0 ​​ausente. (Para os pesos humanos, eu esperava que abcd fosse em torno de 14.) (Há centenas de livros e artigos sobre regressão, em todos os níveis. Para a conexão com a interpolação, porém, eu não sei de uma boa introdução ninguém) Exponential Moving Average - EMA BREAKING DOWN Média móvel exponencial - EMA As EMAs de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares e são usadas para criar indicadores como a divergência de convergência média móvel (MACD) eo oscilador de preços percentuais (PPO) . Em geral, as EMA de 50 e 200 dias são usadas como sinais de tendências de longo prazo. Traders que empregam análise técnica encontrar médias móveis muito útil e perspicaz quando aplicado corretamente, mas criar havoc quando usado de forma inadequada ou são mal interpretados. Todas as médias móveis normalmente utilizadas na análise técnica são, pela sua própria natureza, indicadores atrasados. Conseqüentemente, as conclusões tiradas da aplicação de uma média móvel a um gráfico de mercado específico devem ser para confirmar um movimento de mercado ou para indicar sua força. Muitas vezes, quando uma linha de indicadores de média móvel fez uma alteração para refletir uma mudança significativa no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar este dilema em certa medida. Porque o cálculo EMA coloca mais peso sobre os dados mais recentes, ele abraça a ação de preço um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido. Isto é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada de negociação. Interpretando a EMA Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para mercados de tendências. Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada. A linha de indicador EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência de baixa. Um comerciante vigilante não só prestar atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, à medida que a ação de preço de uma forte tendência de alta começar a se nivelar e reverter, a taxa de mudança da EMA de uma barra para a próxima começará a diminuir até que a linha de indicador se aplana ea taxa de mudança seja zero. Devido ao efeito retardado, por este ponto, ou mesmo algumas barras antes, a ação do preço deve já ter invertido. Portanto, segue-se que a observação de uma diminuição consistente da taxa de variação da EMA poderia ser utilizada como um indicador que pudesse contrariar o dilema causado pelo efeito retardado das médias móveis. Usos comuns do EMA EMAs são comumente usados ​​em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos do mercado e para avaliar a sua validade. Para os comerciantes que negociam intraday e mercados em rápido movimento, o EMA é mais aplicável. Muitas vezes os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência ascendente, uma estratégia de comerciantes intraday pode ser o comércio apenas a partir do lado longo em um gráfico intraday.