Bloomberg Taxas Forex Forward

Guia Avançado Para O Terminal Bloomberg: Moedas e commodities Historicamente, a moeda e os mercados de commodities foram dominados por investidores institucionais. No entanto, nos últimos anos, isso começou a mudar à medida que mais e mais investidores individuais foram atraídos para essas classes de ativos em busca de retornos que não estão correlacionados aos mercados tradicionais de ações ou títulos. Além disso, os avanços tecnológicos proporcionaram maior transparência de preços para esses mercados e também produziram uma variedade de diferentes veículos que permitem que os indivíduos troquem essas classes de ativos em denominações menores do que as disponíveis anteriormente.13Bloomberg pode fornecer uma ferramenta valiosa para acompanhar movimentos na moeda e Mercados de commodities, analisando moedas e commodities individuais e avaliando diferentes veículos de investimento. Moedas Os investidores de varejo, como as moedas - também conhecem como forex - porque os retornos são muitas vezes não correlacionados com outras classes de ativos, porque eles operam ao redor do relógio e porque há uma ampla gama de pares de moedas que permitem expressar quase qualquer investimento vista um tem. Por causa do impacto que pode ter em outros mercados financeiros, o monitoramento de movimentos de moeda é importante mesmo para os indivíduos que não pretendem negociar diretamente moedas. A Bloomberg possui uma gama de capacidades para acompanhar os movimentos do mercado cambial, analisar a relação histórica entre várias moedas e avaliar o valor implícito futuro de uma moeda. Muitas das ferramentas de análise econômica e do banco central que a Bloomberg oferece também são importantes para os operadores de moeda, uma vez que é, em última instância, a força de uma economia eo nível de inflação e taxas de juros que determinam os valores monetários no longo prazo (algumas dessas ferramentas foram Discutido na seção de renda fixa deste artigo, bem como no Guia para Iniciantes Bloomberg sobre Investopedia.) 13Bloombergs FX plataforma de informação fornece um bom ponto de partida para os comerciantes de moeda. Esta página fornece uma visão geral das taxas de câmbio importantes, títulos de notícias de rolagem específicos para os mercados de moeda e um menu de outras funções de moeda importantes. Algumas destas funções permitem que um comerciante olhe para uma moeda de countrys em maior detalhe, ou para olhar taxas de câmbio implícitas para moedas. Há também links para recursos de gráficos técnicos e calendários econômicos nesta página. Foreign Exchange Information Platform ltFXIPgt 13Bloomberg também fornece uma homepage para gerar ideias comerciais nos mercados de câmbio. Esta página fornece acesso adicional a monitores de mercado personalizáveis, pacotes de gráficos e gráficos e modelos de previsão de câmbio. Esta página também contém um link para uma ferramenta para analisar operações de carry trade de câmbio (carry trades envolvem empréstimos em uma moeda de baixo rendimento e investir em uma moeda de maior rendimento e são uma técnica popular nos mercados de câmbio.) LtFXTIgt 13Uma última página de visão geral que as pessoas possam achar útil é acessada digitando ltFXCgt no Bloomberg. Fazê-lo traz à tona uma página de monitoramento do mercado que fornece taxas de câmbio de moeda chave para a maioria dos pares primários negociados no mercado de câmbio. Esta página é convenientemente codificada por cores de modo que os números em verde indicam um aumento, vermelho uma diminuição, e amarelo uma taxa de moeda inalterada. As principais commodities têm sido uma das classes de ativos com melhor desempenho ao longo da última década, e atraíram grande parte do escrutínio dos investidores. As páginas detalhadas a seguir fornecem ferramentas para monitorar vários mercados de commodities e analisar valores de mercadorias individuais. A Bloomberg também fornece ferramentas para analisar diferentes veículos para investir em commodities (por exemplo, futuros, opções, ETFs). Como na maioria das outras classes de ativos, há um número de monitores de mercado para monitorar os movimentos dos preços das commodities. Uma boa tela é acessada digitando ltGLCOgt na Bloomberg. Esta tela fornece atualizações de preços e mudanças para uma variedade de commodities chave. É importante notar que esses preços são para o contrato de futuros para o mês mais negociado ativamente. Esta é uma diferença importante que é específica para o mercado de commodities e não encontrado em outras classes de ativos. A Bloomberg possui monitores de mercado para os preços à vista (ou preços à vista) de commodities, bem como uma variedade de contratos de futuros e outros derivados. O que o usuário prefere olhar é uma questão de escolha individual, mas é importante estar ciente das diferenças e perceber que os níveis de preços e os movimentos do mercado podem ser bastante diferentes entre os preços à vista e os preços futuros. Mercados de Mercados Futuros Contratos Monitor ltGLCOgt 13Usuários interessados ​​em uma mercadoria específica, vai achar que a Bloomberg oferece uma variedade de monitores para analisar uma determinada mercadoria em grande detalhe. Por exemplo, os comerciantes do mercado de energia encontrarão que a tela abaixo fornece detalhes de preços para uma variedade de tipos de petróleo e gás natural (NYMEX, Brent, Henry Hub Gás, etc) telas similares estão disponíveis para os comerciantes nos mercados de metais e agricultura como bem. Energy Market Monitor ltCPFCgt 13Finalmente, há uma série de telas como a detalhada abaixo que fornecem um comerciante com grande detalhe sobre uma determinada mercadoria (neste caso, petróleo.) Digitando ltCMBQgt no Bloomberg irá exibir os níveis de preços e as mudanças para diferentes meses Dos contratos de futuros, bem como os diferenciais de juros e diferenciais entre os diversos contratos. A tela também mostra informações de preços para o óleo físico, bem como os custos de transporte. Há também links para outras páginas que fornecem informações adicionais sobre o mercado de petróleo, incluindo manchetes de notícias, quedas de refinarias e atualizações meteorológicas. Ferramentas como a tela ltCMBQgt são bastante sofisticadas, mas um comerciante ativo no mercado de energia pode achar que esse tipo de informação fornece a vantagem necessária para gerar consistentemente lucros. Oil Market Monitor ltCMBQgtFX Forwards Às vezes, uma empresa precisa fazer câmbio em algum momento no futuro. Por exemplo, pode vender bens na Europa, mas não receberá pagamento pelo menos 1 ano. Como pode o preço de seus produtos sem saber qual será a taxa de câmbio, ou preço à vista, entre o dólar dos Estados Unidos (USD) eo Euro (EUR) 1 ano a partir de agora Pode fazê-lo através de um contrato a termo que permite Para bloquear em uma taxa específica em 1 ano. Um contrato a termo é um acordo, geralmente com um banco, para trocar um determinado montante de moedas em algum momento no futuro para uma taxa específica da taxa de câmbio a termo. Os contratos a termo são considerados uma forma de derivado, uma vez que seu valor depende do valor do ativo subjacente, que no caso dos contratos futuros de câmbio são as moedas subjacentes. As principais razões para a contratação de contratos a termo são a especulação de lucros ea cobertura para limitar o risco. Embora a cobertura reduza o risco cambial, também elimina o custo de oportunidade dos lucros potenciais. Assim, se uma empresa dos Estados Unidos concordar com um contrato a prazo para trocar 1,25 USD por cada euro, então pode ser certo, pelo menos na medida em que a solvabilidade da contraparte permitiria, que será realizada uma troca de 1,25 por cada euro em Data de liquidação. No entanto, se o euro declinar a igualdade com o dólar dos Estados Unidos pela data de liquidação, então a empresa perdeu os lucros adicionais potenciais que teria ganho se fosse capaz de trocar euros por dólares igualmente. Assim, um contrato a termo garante certeza que elimina potenciais perdas, mas também lucros potenciais. Assim, os contratos futuros de futuros não têm um custo explícito, uma vez que nenhum pagamento é trocado no momento do acordo, mas eles têm um custo de oportunidade. Como é calculada esta taxa de câmbio forward Não pode depender da taxa de câmbio de 1 ano a partir de agora, porque isso não é conhecido. O que é conhecido é o preço à vista, ou a taxa de câmbio, hoje, mas um preço a termo não pode simplesmente igualar o preço à vista, porque o dinheiro pode ser investido com segurança para ganhar juros e, assim, o valor futuro do dinheiro é maior do que o presente valor. O que parece razoável é que se a taxa de câmbio atual de uma moeda de cotação em relação a uma moeda base equaliza o valor presente das moedas, então a taxa de câmbio a termo deve igualar o valor futuro da moeda de cotação eo valor futuro da moeda base , Porque, como veremos, se não ocorrer, surge uma oportunidade de arbitragem. (Leia cotações de moedas em primeiro lugar, se você não sabe como a moeda é cotada.) Cálculo da taxa de câmbio a termo O valor futuro de uma moeda é o valor presente da moeda os juros que ele ganha ao longo do tempo no país de emissão. (Para uma boa introdução, veja o Valor Presente e Futuro do Dinheiro, com Fórmulas e Exemplos.) Usando juros anualizados simples, isso pode ser representado como: Valor Futuro da Moeda (FV) Fórmula FV Valor Futuro da Moeda P Principal r taxa de juros por Ano n número de anos Por exemplo, se a taxa de juros nos Estados Unidos é 5, então o valor futuro de um dólar em 1 ano seria 1,05. Se a taxa de câmbio a termo equaliza os valores futuros da moeda de base e de cotação, isso pode ser representado nessa equação: Taxa de Câmbio Futuro Valor Futuro da Moeda Base Valor a Prazo Valor Futuro da Moeda Cotação Dividindo ambos os lados pelo valor futuro da moeda base Rende o seguinte: Taxa de câmbio a termo Fórmula FX Cotações de preços a termo são expressas em pontos de adiantamento Como as taxas de câmbio mudam a cada minuto, mas as mudanças nas taxas de juros ocorrem muito menos freqüentemente, os preços futuros. Que às vezes são chamados de outright forward. São geralmente cotados como a diferença em pontos de pips para diante a partir da taxa de câmbio atual, e, muitas vezes, nem mesmo o sinal é usado, uma vez que é facilmente determinado por se o preço a termo é maior ou menor do que o preço à vista. Forward Points Preço à vista - Preço à vista Uma vez que a moeda no país com a taxa de juro mais elevada vai crescer mais rapidamente e porque a paridade da taxa de juro deve ser mantida, segue-se que a moeda com uma taxa de juros mais elevada será negociado com desconto no mercado a termo FX. e vice versa. Então, se a moeda está em um desconto no mercado a termo, então você subtrair os pontos citados para a frente em pips caso contrário, a moeda está negociando em um prêmio no mercado a termo. Então você adicioná-los. Em nosso exemplo acima de dólares de negociação para os euros, os Estados Unidos tem a taxa de juros mais alta, então o dólar estará negociando com um desconto no mercado a termo. Com uma taxa de câmbio corrente de 0,7395 EUR / USD e uma taxa forward de 0,7289. Os pontos de avanço são iguais a 106 pips, que neste caso seriam subtraídos (0,7289 - 0,7395 -106). Assim se um negociante o cita um preço a prazo como 106 pontos para diante, eo EURUSD acontece para negociar em 0.7400. Então o preço a termo naquele momento seria 0,7400 - 106 0,7294. Basta subtrair os pontos forward de qualquer que seja o preço spot que acontece quando você faz sua transação. FX Datas de Liquidação a Prazo Os contratos a termo de FX são normalmente liquidados no 2º dia útil após o comércio, muitas vezes descrito como T2. Se o comércio é um comércio semanal, como 1,2, ou 3 semanas, liquidação é no mesmo dia da semana como o comércio a termo, a menos que seja um feriado, então liquidação é o próximo dia útil. Se for uma negociação mensal, então a liquidação a termo é no mesmo dia do mês que a data de negociação inicial, a menos que seja um feriado. Se o próximo dia útil ainda estiver dentro do mês de liquidação, então a data de liquidação será lançada para essa data. No entanto, se o próximo bom dia útil for no próximo mês, então a data de liquidação será revertida para o último bom dia útil do mês de liquidação. Os contratos a prazo mais líquidos são de 1 e 2 semanas, e os contratos de 1,2,3 e 6 meses. Embora contratos a termo pode ser feito para qualquer período de tempo, qualquer período de tempo que não é líquido é referido como uma data quebrada. Goodbusinessday fornece informações atualizadas organizadas por país, cidade, moeda e câmbio em feriados e observâncias que afetam os mercados financeiros globais, incluindo o banco e feriados, dias de não-compensação de moeda, férias de negociação e liquidação. Fornecimentos não entregues (NDFs) Algumas moedas não podem ser negociadas diretamente, muitas vezes porque o governo restringe tais negociações, como o yuan chinês Renminbi (CNY). Em alguns casos, um comerciante pode obter um contrato a termo sobre a moeda que não resulta na entrega da moeda, mas é, em vez disso, liquidado em dinheiro. O trader venderia um forward em uma moeda negociável em troca de um contrato a termo na moeda sem moeda. O montante de caixa em lucros ou prejuízos seria determinado pela taxa de câmbio no momento da liquidação, em comparação com a taxa a termo. Exemplo Nondeliverable Forward O preço atual para USDCNY 7.6650. Você acha que o preço do Yuan vai subir em 6 meses para 7,5 (em outras palavras, o yuan vai fortalecer contra o dólar). Assim que você vende um contrato a termo em USD por 1.000.000 e comprar um contrato a termo para 7.600.000 Yuan para o preço a prazo de 7,6. Se, em 6 meses, o Yuan ascender a 7,5 por dólar, então o montante liquidado em USD seria 7,600,000 7,5 1,013,333.33 USD, obtendo um lucro de 13,333.33. (A taxa de câmbio a termo foi simplesmente escolhida para ilustração e não se baseia em taxas de juros atuais). Futuros FX Os futuros de FX são basicamente contratos a termo padronizados. Os contratos a prazo são contratos que são negociados e negociados individualmente, enquanto que os futuros são contratos normalizados negociados em bolsas organizadas. A maioria dos forwards são utilizados para cobertura de risco de câmbio e terminam na entrega real da moeda, enquanto a maioria das posições em futuros é fechada antes da data de entrega, porque a maioria dos futuros são comprados e vendidos puramente para o lucro potencial. Política de Privacidade Para este assunto, os Cookies são usados ​​para personalizar conteúdo e anúncios, para fornecer recursos de mídia social e para analisar o tráfego. As informações também são compartilhadas sobre o seu uso deste site com nossos parceiros de mídia social, publicidade e análise. Detalhes, incluindo opt-out opções, são fornecidos na Política de Privacidade. Enviar e-mail para thismatter para sugestões e comentários Certifique-se de incluir as palavras sem spam no assunto. Se você não incluir as palavras, o e-mail será excluído automaticamente. As informações são fornecidas tal como são e unicamente para fins de educação, não para fins de negociação ou aconselhamento profissional. Cópia de direitos autorais 1982 - 2017 por William C. Spaulding Intercâmbio GoogleForeign Fiabilidade de preços incomparável As informações de preços corretas ajudam você a tomar decisões com confiança. Acesso direto aos principais provedores de liquidez Oferecemos preços diretamente dos principais bancos, corretores e provedores de liquidez em todo o mundo, permitindo a descoberta de preços completa e precisa. Nós fornecemos cobertura detalhada da Bloomberg oferece informações rápidas e acionáveis ​​e informações necessárias para o comércio e investir em mercados emergentes complexos e em rápida mutação. Ltbr gtlta hrefquotbloombergprofessionalemerging-marketsquotgtLearn moreltagt dados-triggermanual data-placementbottom rolebutton tabindex0emerging mercados. Preços para mercados de commodities em constante mudança demanda timing superior para identificar o risco, encontrar valor e melhorar a rentabilidade. Ltbr gtlta hrefquotbloombergprofessionalcommoditiesquotgtSobre dados moreltagt-triggermanual data-placementbottom rolebutton tabindex0commodities e fixações de alta qualidade. Analytics to Drive Decisions Nós fornecemos uma matriz poderosa de análise para colocar nossos dados de FX no contexto, ajudando você a entender os drivers do mercado e tomar decisões informadas. Nossas ferramentas e análises de FX permitem que você compare o desempenho cambial em dezenas de medidas para avaliar o valor relativo. Totalmente integrado Data amp Research Conduta FX análise de arbitragem de juros cobertos, comparar e comparar moedas com métricas múltiplas para avaliar estratégias de comércio, e acesso opções abrangentes de preços, estruturação e gestão de riscos. Termine a análise da termo-estrutura para todas as curvas do FX e de taxa de interesse, use a análise técnica avançada e as cartas de Bloomberg dão-lhe uma maneira mais esperta, mais poderosa de suportar estratégias negociando e de gerar idéias novas dando vistas novas dos mercados. Ltbr gtlta hrefquotbloombergprofessionalchartsquotgtLeia moreltagt data-triggermanual data-placementbottom rolebutton tabindex0charting tools. Conduzir testes de volta e muito mais. É uma solução inigualável em largura e profundidade. News and Research O nosso cross asset e FX-focado Bloomberg vai além das fontes de notícias tradicionais, oferecendo cobertura exclusiva e acionável por jornalistas experientes globalmente em uma plataforma integrada. Analistas experientes e comentários técnicos que Ajuda os profissionais a compreender Abrangente cobertura econômica que torna mais fácil ver o que está afetando os mercados e impactando o seu dia de negociação e investimento. Também, Financeiros e políticos que movem seus mercados. Nossa equipe de notícias FX cobre todo o mundo, e todas as novidades da Bloomberg estão integradas aos nossos dados, análises e gráficos. Execução Comunidade O estreitamente integrado Conecte-se com uma rede robusta que abrange finanças, negócios e governo para uma vantagem distinta ao gerar idéias, realizando pesquisas e encontrar parceiros comerciais. Ferramenta de rede tabindex0Instant Bloomberg (IB) fornece instantâneas Acesso à comunidade de FX mais sofisticada do mundo, ajudando você a saber o que está movendo e quem está movendo-o. Conecte-se a seus colegas e parceiros comerciais com o IB Dealing, uma ferramenta de negociação baseada em bate-papo que captura detalhes de negócios diretamente de conversas e fornece processamento direto (STP) para seu sistema de gerenciamento de tesouraria ou seu back office. Execução Segura A FXGO permite que você negocie com facilidade spot, forward, NDFs, opções, metais preciosos ou depósitos. Os profissionais do lado da compra e do lado da venda podem perfeitamente negociar soluções e análises sofisticadas para atender às necessidades dos profissionais do lado da venda e do lado da venda. Mais informações sobre a plataforma FXGO Acesso a uma ampla gama de contrapartes sobre Bloombergs confiável e segura rede proprietária. Grande e Fast-Growing FX Platform Encontre liquidez em qualquer par de moeda ou tenor, e escolher entre centenas de provedores globais e regionais para negociar diretamente com os mercados locais. Integrar com a gestão de ordens, sistemas de gestão de tesouraria e contabilidade, e ganhar com o processamento direto (STP) em uma variedade de formatos flexíveis. Gain Access O FXGO oferece acesso a mais bancos, e os bancos têm acesso a mais clientes em potencial para maior liquidez, fluxo adicional e melhores preços. Análise pós-negociação Com a Bloomberg, você obtém acesso a ferramentas inovadoras e perspectivas de mercado que ajudam a gerenciar e monitorar sua carteira de hedge de forma mais eficiente, analisando o risco de segurança e contraparte, bem como a eficácia da estratégia de forma contínua. Sistema de Risco Multi-Ativo Realizar análise de risco para portfólios multi-ativos, alimentado por modelos de preços padrão de mercado e dados de mercado incomparáveis. Bloombergs FX plataforma permite que você compreensivamente avaliar os comércios e fornece os relatórios detalhados e trilhas de auditoria que você precisa para satisfazer todos os regulamentos e mandatos de contabilidade. Hedge Effectiveness Teste a eficácia de hedge do seu comércio através de uma variedade de padrões de contabilidade de hedge e classes de ativos. Calculadora Forward FX Forwarding Para acessar o Bloomberg FX Forward Calculator simplesmente digite FX Forward na barra de comando. Alternativamente, você pode digitar o que o levará à tela principal principal. Aqui você encontrará quatro guias de menu cinza que o levará para Forwards, Cross-Rates Calculator, Par Avançar e Multi-Currency View. Então, ficar na calculadora forwards principal você vai notar que a tela principal é quebrado em ponto e, em seguida, os preços de frente em datas constantes. Se clicarmos na legenda, mostraremos o que as diferentes cores significam aqui. Por exemplo, o âmbar é contribuído, o cinza é interpolado, o azul é manchado e o manganês é mancha sintética de BNG. Na extremidade direita da tela você verá datas quebradas. Aqui você pode digitar as datas que quiser e calculará a data quebrada para a frente. Você também vai ver via no topo se você está trabalhando fora de uma cruz. Se un-tick isso, então ele vai mostrar-nos apenas o AUDUSD. Se você quiser perna o comércio você pode mudar este assistir o vídeo acima para uma explicação completa deste. Se vamos para a calculadora de taxas cruzadas, isso nos permite dividir os dois principais pares de moedas para trabalhar com o par cruzado. Neste caso aussie nós contra yen de dólar. Se nós cruzarmos para fora eu recebo os pontos baixos por uma semana e então uma outra semana então a calculadora cruzará isto para fora. Nós também podemos fazer isso com base em datas quebradas. Par Forward também são outra ferramenta útil. Aqui podemos criar uma faixa para a frente clicando em inserir as datas, freqüência e ocorrência. Observe que os pontos aqui são taxas médias. O último separador neste ecrã é a vista de múltiplas moedas. No modo de exibição de moedas múltiplas, você pode carregar a data definida em um determinado número de moedas. O que isso permite que você faça é construir uma imagem de onde é mais barato para financiar, ou se você estiver executando um livro de tesouraria você pode carregar todas as suas moedas com uma série de datas e você pode ver como isso é feito. Finalmente, se quiséssemos você poderia negociar diretamente a partir desta tela, clicando no modo de negociação. Basta digitar o valor e ele vai carregar o montante, então você pode pedir um pedido de cotação do banco ou contraparte comercial. O último ponto da calculadora forward é a curva forward. Se eu clicar em mostrar-me o gráfico, isso trará um gráfico que vai me mostrar o que é a inclinação. Desligue longos tenores e imediatamente isso nos mostrará uma curva de 5 anos. Resumo das funções utilizadas: